アービトラージってどんな??

今日は最近流行りの仮想通貨のアービトラージについて解説していきます。

アービトラージとは、日本語で言うと裁定取引と言うもので小さな利ザヤを取って行く取引です。

これは同じ仮想通貨でも取引所によって売買されている価格が違うことから可能になります。

例えばビットコイン(BTC)の価格も取引所によって常に違います。

この価格の開きを利用して「安いところで買って高いところで売る」

これで利益を出すわけです。

安く買って高く売る

Aと言う取引所で1BTCを800,000円で買って、Bと言う取引所で810,000円で売れば10,000円の儲けですよね。

要するに転売ヤーと一緒です。

「安く仕入れて高く売る」これが基本です。

ただし、BTCのような仮想通貨は常に価格が変動していますし、ボラティリティと言って変動幅も非常に大きいです。

例えば安く仕入れたつもりでも、30分後にはもっと安くなってしまうこともある訳です。

例えばある時点の1BTCの価格が、

   A取引所 800,000円   B取引所 810,000円

だったので、A取引所で 8000,000円で購入したとします。

B取引所で売りたいのでBTCを送金します。

BTCを送金してB取引所で売れるようになるまで、30分程度かかってしまいます。

B取引所でいざ売ろうとしたら、1BTC 780,000円に下がっていた。

こんなこともしょっちゅうあります。

そうすると、200,000円のマイナスです。

これじゃ意味ないですよね・・・

同時決済でリスクを回避

じゃあ、どうすればいいのか??

そうした価格変動リスクを避けるために「売り買い」同時決済をするのです。

その為には A取引所とB取引所に同額の日本円とBTCを用意します。

 A取引所 日本円を80万円 と 1BTC

 B取引所 日本円を80万円 と 1BTC

このように資金を配置して、

BTCの価格が  A取引所 800,000円   B取引所 810,000円 になった時に

A取引所で1BTCを購入します、そうすると日本円が0になってBTCが2BTCになります。

B取引所で1BTCを売ります、そうするとBTCが0になって日本円が1,610,000円になります。

結果、総資産がどうなったかと言うとBTCは2BTCのまま変わらず、日本円は1,610,000円になっていますので、10,000円が増えたことになります。(手数料はカウントしてません)

一瞬のうちに利益が出ました。

これがアービトラージの原理です。

だから負けることはありません。

価格差さえあれば、必ず利益を出せるのがアービトラージです。

約定されなければ意味がない

ただ、実際には価格差が出ている取引所を探し出すのが大変ですし、手動で取引所のアカウントにログインして注文を出していたら時間がかかってしまいます。

そこで、今はシステムを使って取引をしています。

全自動システムなどがたくさん出ていますが、役に立たないものもたくさんありますのでご注意ください。(お問合せいただければ信頼性の高いシステムをご紹介いたします。)

とは言っても、システムでできることは限られています。

価格差が出ている取引所を探し出し、安いところで買い注文を発注、高いところで売り注文を発注するまでです。

それで十分じゃないかと思うかもしれませんが、あくまでも発注するだけで約定は別物と言うことです。

価格差は開いてもそこにたくさんの注文が入れば、すぐに価格差が埋まってしまうと言うことです。

誰だって、安く買って高く売りたいのですから・・・

うたい文句を鵜呑みにしない!!

よく、システムの販売用の資料などで「1日にこれだけの価格差が何十回も発生しています」

「月利何パーセントで、何か月後には元本が〇倍になります」なんて謳っているものもありますが、あくまでもすべてが約定した場合ですから、鵜呑みにしないでください。

アービトラージは同時決済出来ればリスクはないのですが、注文が残ってしまうこともたくさんあります。

特に下げ相場の時は顕著です。

下げ相場の時は買い注文は約定しやすいですが、売り注文が約定されない場合が多いです。

そうすると仕入れたBTCが塩漬けになってしまいます。

資金効率はあまりよくない

また、アービトラージはどこの取引所で利ザヤが発生するか分からないので、複数の取引所に資金を配置する必要があるので資金効率は低くなります。

待機している資金が多くなると言うことですね!!

アビトラよりも資金効率のいいマイニング案件

とは言っても上げ相場の時にはかなり利益が出せると思いますが・・・